长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金2019年第1季度报告

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长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金

2019年第1季度报告

2019年3月31日

基金管理人:长盛基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2019年4月22日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 长盛医疗量化股票

基金主代码 002300

交易代码 002300

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年2月3日

报告期末基金份额总额 37,348,393.62份

本基金主要投资于医疗行业的优质上市公司,在严格控制风险和

投资目标 保持良好流动性的前提下,通过运用量化投资策略,力争实现基

金资产的长期稳定增值。

本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势,运用科学严谨、规

范化的资产配置方法,灵活配置医疗行业相关的上市公司股票和

债券,谋求基金资产的长期稳定增长。

(一)大类资产配置

在大类资产配置中,本基金将主要考虑:宏观经济指标;微观经

济指标;市场指标;政策因素。本基金将通过深入分析上述指标

与因素,动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别

投资策略 资产间的分配比例,控制市场风险,提高配置效率。

(二)医疗行业界定

本基金界定的医疗行业包括但不限于化学制药、生物制品、医疗

器械、医药商业、中药、医疗服务、医疗检测、医疗信息化、医

疗保险、保健品、心理健康及治疗、互联网医疗和医疗设备等领

域,以及未来医疗模式、医疗技术和互联网技术创新演变出的其

他领域。本基金投资于主营业务隶属上述领域的公司,和非主营

业务提供的产品或服务隶属上述领域、且未来这些产品或服务可

能成为其主要收入或利润来源的公司;同时投资于直接或间接受

益于医疗行业发展的公司。

(三)量化投资策略:基于Black-Litterman模型

本基金在基于历史数据计算的基础上,通过Black-Litterman模

型导入分析师的未来预期对马可威茨(Markowitz)有效边界模型

进行优化,产生更稳定的有效边界组合,从而确定医疗行业中子

行业权重配置。

(四)精选个股

本基金将结合定性与定量分析,评估医疗行业初选股票池内各只

股票的经营状况、股票估值等影响股票走势的因素,从中选择具

有核心竞争优势和长期持续增长模式的公司,组成本基金医疗行

业优选股票库。

业绩比较基准 80%×中证全指医药卫生指数收益率+20%×中证综合债指数收益率

风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其

风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年1月1日-2019年3月31日

1.本期已实现收益 111,025.88

2.本期利润 8,464,708.10

3.加权平均基金份额本期利润 0.2038

4.期末基金资产净值 40,185,048.46

5.期末基金份额净值 1.076

注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、所列数据截止到2019年3月31日。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④

① ④

过去三个月 24.39% 1.57% 24.27% 1.40% 0.12% 0.17%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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